Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/233
Τίτλος: | Testing for Granger Causality in the Presence of Chaotic Dynamics |
Συγγραφείς: | Hristu-Varsakelis, Dimitrios Kyrtsou, Catherine |
Τύπος: | Article |
Θέματα: | FRASCATI::Social sciences::Economics and Business::Economics |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2013 |
Πηγή: | Brussels Economic Review |
Τόμος: | 53 |
Τεύχος: | 2 |
Πρώτη Σελίδα: | 323 |
Τελευταία Σελίδα: | 327 |
Επιτομή: | An increasing number of recent articles applying powerful tests for non-linear causality have fuelled interest in discovering complex dynamics in macroeconomic and financial data. This paper is an attempt to add to the set of available tools by proposing a test for determining the source of causal relationships when a certain class of complex dynamics, that includes chaotic non-linearities, is present. |
URI: | https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/233 |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Hristu_Kyrtsou_BER.pdf | 177,53 kB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Τα τεκμήρια στο Αποθετήριο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.