Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/233
Τίτλος: Testing for Granger Causality in the Presence of Chaotic Dynamics
Συγγραφείς: Hristu-Varsakelis, Dimitrios
Kyrtsou, Catherine
Τύπος: Article
Θέματα: FRASCATI::Social sciences::Economics and Business::Economics
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013
Πηγή: Brussels Economic Review
Τόμος: 53
Τεύχος: 2
Πρώτη Σελίδα: 323
Τελευταία Σελίδα: 327
Επιτομή: An increasing number of recent articles applying powerful tests for non-linear causality have fuelled interest in discovering complex dynamics in macroeconomic and financial data. This paper is an attempt to add to the set of available tools by proposing a test for determining the source of causal relationships when a certain class of complex dynamics, that includes chaotic non-linearities, is present.
URI: https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/233
Εμφανίζεται στις Συλλογές: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Hristu_Kyrtsou_BER.pdf177,53 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στο Αποθετήριο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.