Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/330
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dasilas, Apostolos | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T11:25:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T11:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier | 10.1007/s11408-008-0094-6 | en_US |
dc.identifier.issn | 1934-4554 | en_US |
dc.identifier.issn | 2373-8529 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s11408-008-0094-6 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/330 | - |
dc.description.abstract | This paper examines the ex-dividend stock price and trading volume behavior in the Greek stock market for the period 2000–2004. We use both standard event-study methodology and cross-sectional regression analysis in assessing the ex-dividend stock price anomaly. We find that stock prices drop less than the dividend amount. By examining abnormal returns as well as abnormal trading volume around the ex-dividend day, we find strong evidence of short-term trading, which is consistent with the presence of dividend-capturing activities around the ex-dividend day. The results from the cross-sectional regression analysis confirm that the short-term trading hypothesis explains the ex-dividend day stock price anomaly in Greece. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.source | Financial Markets and Portfolio Management | en_US |
dc.subject | FRASCATI::Social sciences::Economics and Business::Finance | en_US |
dc.title | The ex-dividend day stock price anomaly: evidence from the Greek stock market | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.contributor.department | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής | en_US |
local.identifier.volume | 23 | en_US |
local.identifier.issue | 1 | en_US |
local.identifier.firstpage | 59 | en_US |
local.identifier.lastpage | 91 | en_US |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
THE EX-DIVIDEND DAY STOCK PRICE ANOMALY. EVIDENCE FROM THE GREEK STOCK MARKET. Final.pdf | 520,35 kB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα |
Τα τεκμήρια στο Αποθετήριο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.