Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/518
Τίτλος: FINANCIAL MARKETS DURING HIGHLY ANXIOUS TIME: MULTIFRACTAL FLUCTUATIONS IN ASSET RETURNS
Συγγραφείς: Siokis, Fotios M.
Τύπος: Article
Θέματα: FRASCATI::Social sciences::Economics and Business::Finance
Λέξεις-Κλειδιά: financial crisis
multifractality
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017
Πηγή: Fractals
Τόμος: 25
Τεύχος: 03
Πρώτη Σελίδα: 1750032
Επιτομή: Building on the notion that systems and in particular complex systems such as stock exchange markets reveal their structure better when they are under stress, we analyze the multifractal character and nonlinear properties of four major stock market indices during financial meltdowns by means of the multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA). The three distinct financial crises under investigation are the Black Monday, the Dot-Com and the Great Recession. Scaling and Hurst exponents are derived as well as the singularity spectra. The results show that all indices exhibit strong multifractal properties. The complexity of the markets is higher under the Black Monday event revealed by the width of the singularity spectrum and the higher α0 parameter.
URI: https://doi.org/10.1142/S0218348X17500323
https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/518
ISSN: 0218-348X
1793-6543
Αλλοι Προσδιοριστές: 10.1142/S0218348X17500323
Εμφανίζεται στις Συλλογές: Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Financial Markets during highly anxious time. Multifractal fluctutions in asset returns.pdf1,74 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στο Αποθετήριο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.