Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/1706
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panagiotidis, Theodore | - |
dc.contributor.author | Papapanagiotou, Georgios | - |
dc.contributor.author | Stengos, Thanasis | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T13:03:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T13:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier | 10.1016/j.ribaf.2022.101724 | en_US |
dc.identifier.issn | 0275-5319 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101724 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/1706 | - |
dc.description.abstract | We perform a large-scale analysis to evaluate the performance of traditional and Markov-switching GARCH models for the volatility of 292 cryptocurrencies. For each cryptocurrency, we estimate a total of 27 alternative GARCH specifications. We consider models that allow up to three different regimes. First, the models are compared in terms of goodness-of-fit using the Deviance Information Criterion and the Bayesian Predictive Information Criterion. Next, we evaluate the ability of the models in forecasting one-day ahead conditional volatility and Value-at-Risk. The results indicate that for a wide range of cryptocurrencies, time-varying models outperform traditional ones. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.source | Research in International Business and Finance | en_US |
dc.subject | FRASCATI::Social sciences::Economics and Business::Economics | en_US |
dc.subject | FRASCATI::Social sciences::Economics and Business::Econometrics | en_US |
dc.subject.other | Bitcoin | en_US |
dc.subject.other | GARCH | en_US |
dc.subject.other | Markov-switching | en_US |
dc.subject.other | Information criteria | en_US |
dc.subject.other | Volatility | en_US |
dc.subject.other | Cryptocurrency | en_US |
dc.title | On the volatility of cryptocurrencies | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | en_US |
local.identifier.volume | 62 | en_US |
local.identifier.firstpage | 101724 | en_US |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
On_the_volatility_of_cryptocurrencies.pdf Until 2025-12-01 | 1,19 MB | Adobe PDF | Προβολή/Ανοιγμα Αίτηση αντιτύπου |
Τα τεκμήρια στο Αποθετήριο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.